LINCHEN RESEARCH ÍNDICE FUTURO
Estrutura do algoritmo
Um algoritmo é uma estrutura computacional que resolve quantitativamente um desafio ou questão proposta a ele. Aplicado ao mercado financeiro, torna-se possível analisar grandes quantidades de dados em busca de padrões que indiquem oportunidades de negociação.
Durante o processo de research e desenvolvimento do algoritmo, são utilizadas as cotações de preço históricas do ativo, transformadas por fórmulas proprietárias em features que permitem identificar com maior clareza os padrões de preço que correspondem a oportunidades.
Nosso algoritmo é composto por seis modelos (algoritmos individuais) de machine learning: NN (Neural Networks), QDA (Quadratic Discriminant Analysis), SVM (Support Vector Machines), NN Bagging, Ensemble 1 (Naïve Bayes, Logistic Regression and Neural Network) e Ensemble 2. Cada um desses modelos analisa separadamente o preço do ativo e busca oportunidades de compra ou de venda a descoberto.
OPERACIONAL DO ALGORITMO
Durante o pregão, o algoritmo recebe as cotações do ativo e processa essas informações em sua estrutura de análise, com a finalidade de identificar se o movimento de preço observado no mercado corresponde a algum padrão classificado como oportunidade de negociação.
Após esse processamento, que ocorre em tempo real, o algoritmo envia a previsão relativa à expectativa de movimento do preço, seja de alta, neutro ou de baixa.
Se a previsão for de alta, entende-se por uma oportunidade de compra do ativo. Em uma previsão neutra, significa que não há oportunidade identificada. Se a previsão for de baixa, foi identificada uma oportunidade de venda a descoberto.
As oportunidades de negociação identificadas pelo algoritmo são de curtíssimo prazo, com horizonte de algumas horas.
A previsão gerada pelo algoritmo é enviada para o sistema de negociação do cliente (software de negociação), ligado ao algoritmo via API. O sistema de negociação escolhido pelo cliente transforma as previsões do algoritmo em negociações reais, de compra ou de venda a descoberto, na conta a ele vinculada.
RESULTADOS DO ALGORITMO
Tabela de resultados do algoritmo. Todos os resultados são brutos, não descontando Imposto de Renda, nem custos (operacionais e de uso).
Os valores foram calculados com base no capital recomendado de 3 mil reais para cada mini-contrato de índice futuro negociado.
Responsável Técnico
Conforme disposto no Art. 20 da Resolução CVM nº 20; informamos que o analista responsável pelo presente relatório é Newton Paulo Linchen, CNPI-T 2176.
Ativo Negociado
O algoritmo analisa e gera previsões sobre o ativo: mini-contrato do índice futuro (Ibovespa Futuro, mini-índice).
Perfil de Risco
O algoritmo tem como objeto um ativo de renda variável da classe dos derivativos. Portanto, a atividade do algoritmo incorre em riscos de perdas de capital. Como o ativo-objeto é um derivativo (negociado com margem, isto é, alavancagem), é possível perdas superiores ao capital alocado. Esse tipo de negociação exige um perfil de investidor “Agressivo”.
Nos testes históricos, o algoritmo apresentou o seguinte perfil de risco:
Para cada mini-contrato negociado, o risco médio é de R$1.620,00 reais (mil seiscentos e vinte reais).
Esse perfil de risco corresponde ao drawdown observado nos testes históricos.
Disclaimer
Conforme disposto nos Arts. 21 e 22 da Resolução CVM nº 20; informamos que não consta nenhum conflito de interesse registrado na comercialização deste algoritmo.